26.19 スクリープロット (Scree Plot)

スクリープロットは、共分散または相関マトリックスの全ての固有値 (eigenvalues) を、対応する成分番号 (component number) に対して (降順に) プロットしたものです。このプロットは、どの主成分をモデルに含めるかを選択するのに使用されます。成分を選択する基準は通常、左側の「ひじ (elbow)」に１を足すというものですが、プロットの中に折れ目 (すなわち「ひじ」) が複数ある場合もあります。ひじより右側にある固有値が「スクリー (崖くずれの小石)」です。この例で選択されたのは、最初から３つ目までの固有値です (原則的な基準と、残差が小さいという理由から)。各主成分の分散は、それぞれ対応する固有値と等しいことを思い出して下さい。

スクリープロットを選択できる検定は以下のとおりです：

スクリープロットの例