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Absoft IMSL Fortran Numerical Libraries (アイエムエスエル)
製品概要:新しい機能

製品概要:IMSL 2018 の新機能

DFO (Derivative Free Optimization)

DFO サブルーチン LIN_CON_TRUST_REGION は M.J.D. Powell のアルゴリズムに基づき、可変境界と線形制約の両方を可能にします。 このルーチンの追加によって既存の BCPOL ルーチンを補い、IMSL サブルーチンをより多くの DFO 問題に適用させます。

パワフルなFortran90インターフェースモジュール

  • オプション引数
  • コンパイル時間のチェックに伴う開発労力の軽減
  • 演算子と機能モジュールによる自然なプログラミングの高速化

基本行列 / ベクトル演算

  • Basic Linear Algebra Subprograms (BLAS)
  • 行列操作

時系列の強化

  • 回帰ARIMA
  • 自動ARIMAモデリング
  • AUTO_PARMを使用して構造ブレークを推定

微分方程式

  • 一般化されたファインマン・カッツ(Feynman-Kac)のソリューション
  • PDEおよびBlack-Scholesプログラム

正規性検定

  • Anderson-Darling
  • Cramer-Von Mises

高性能リニアプログラミングオプティマイザ

  • 拘束密度の高い最先端のリニアプログラミングオプティマイザで、高速化を実現
  • 一般的な数学ライブラリーでは世界最速の高密度LPソルバ
  • 大規模な最適化問題での使用を容易にする MPS (Mathematical Programming System) フォーマットリーダーを搭載

ScaLAPACK と MPI の統合

  • MPI 対応アルゴリズムへの簡単なアクセスによって、並列 MPI プログラミングを知らなくても並列コードを書くことが可能
  • SCALAPACK_SETUP 関数が MPI と ScaLAPACK を自動的に構成し、他のルーチンと組み合わせることで、乱雑なディテールを避けながら分散システム上の大きな問題を解決することが可能

SMP の LAPACK 統合

  • SMP対応アルゴリズムへの簡単なアクセスによって、SMP並列プログラミングアルゴリズム名を知らなくても並列コードを書くことが可能

Mersenne Twister(メルセンヌ・ツイスタ)乱数生成器

  • 金融アプリケーションに最適な非常に高品質な擬似乱数の高速生成を特徴とするアルゴリズム

スパース線形代数のための SuperLU

  • 線形方程式の大規模スパースシステムのダイレクトソルバー

その他

  • 部分的最小二乗回帰
  • 最尤推定
  • 多数の非心分布関数

 

IMSL v7.0 で追加された機能

  • 行列/ベクトルの基礎演算
  • NVIDIA GPU のサポート
  • 時系列アルゴリズムの機能向上
  • 微分方程式
  • 正規性検定
  • 多数の非心分布関数
  • IMSL v6.0 との完全下位互換

 

IMSL v6.0 で追加された機能

**注意: IMSL v6.0 は Absoft Pro Fortran v11.0 以降が必要です

IMSL v6.0 には SMP と MPI 並列プログラミング用の新しいアルゴリズムが実装されています。

IMSL v6.0 – Fortran 数値ライブラリの標準はすべての既存の v5 ルーチンと互換で、さらに次のような強力な機能が追加されています:

新しいハイパフォーマンスなリニア・プログラミング・オプティマイザ

  • 比較テストでは、新しい最先端の制約付き密行列リニア・プログラミング・オプティマイザは、主な競合よりも 400% 高速な記録を達成しました。
  • 汎用的な数値ライブラリにおいて世界最速の密度 LP ソルバ。
  • 大規模な最適化問題を抱える使用を容易にするため、MPS (Mathematical Programming System) フォーマット・リーダーを実装。

MPI 用 ScaLAPACK インテグレーション

  • MPI が可能なアルゴリズムを簡単に使用でき、ユーザが並列 MPI プログラミングを学習することなく並列コードを書くことが可能。
  • 新しい SCALAPACK_SETUP 機能は自動的に MPI と ScaLAPACK を構成し、専門家ではないユーザが分散システム上で、複雑な詳細部分の多くを回避し、大規模な問題を解決することを可能にする他の便利なルーチンと組み合わせます。

SMP 用 LAPACK インテグレーション

  • SMP が可能なアルゴリズムを簡単に使用でき、ユーザが SMP 並列プログラミング・アルゴリズム名を学習することな並列コードを書くことが可能。

Mersenne Twister 乱数ジェネレータ

  • 非常に高品質な疑似乱数の高速な生成ができるアルゴリズム。特に財務系のアプリケーションに適しています。

疎行列線形代数用 SuperLU

  • 線形方程式の大規模な疎行列のダイレクト・ソルバ

これらに加えて、さまざまな業種にわたって使うことができる 1,000 以上の特別な関数ルーチンが追加されています。